66023 041308 041071 022571 017357 094014 025997

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 1790 0.90740 0.65422 0.39673 0.25183 -0.66874 0.03909 -1.76130 0.37038 -0.33085 0.40769 -0.23348 0.86177 1.08833 0.26153 -0.63863 0.35173 -0.38065 0.10611 -1.24751 0.14210 -1.07095 0.09056 -1.33732 Weekly Hedging Cum. Cost Payoff Tot. Cost Number of shares traded Base Case #MACRO? 389,470 ### ### Antithetic Case #MACRO? 0 ### ### Daily Hedging Cum. Cost Payoff Tot. Cost Number of shares traded Base Case #MACRO? 0 ### ### Antithetic Case #MACRO? 191,726 ### ### ### Week 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Day 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 T 0.000 0.019 0.038 0.058 0.077 0.096 0.115 0.134 0.153 0.173 0.192 0.211 0.230 0.249 0.268 0.288 0.307 0.326 0.345 0.364 0.383 Stock Price 50.00 49.02 49.48 50.38 50.66 52.03 51.71 52.29 49.75 47.04 48.04 47.76 49.71 49.92 52.28 51.95 51.20 50.70 51.11 52.73 53.89 T 0.000 0.003 0.005 0.008 0.011 0.014 0.016 0.019 0.022 0.025 0.027 0.030 0.033 0.036 0.038 0.041 0.044 0.047 0.049 0.052 0.055 0.058 0.060 0.063 0.066 0.068 0.071 0.074 0.077 0.079 0.082 0.085 0.088 0.090 0.093 0.096 0.099 0.101 0.104 0.107 0.110 0.112 0.115 0.118 0.121 0.123 0.126 0.129 0.132 0.134 0.137 0.140 0.142 0.145 0.148 0.151 0.153 0.156 0.159 0.162 0.164 0.167 0.170 0.173 0.175 0.178 0.181 0.184 0.186 0.189 0.192 0.195 0.197 0.200 0.203 0.205 0.208 0.211 0.214 0.216 0.219 0.222 0.225 0.227 0.230 0.233 0.236 0.238 0.241 0.244 0.247 0.249 0.252 0.255 0.258 0.260 0.263 0.266 0.268 0.271 0.274 0.277 0.279 0.282 0.285 0.288 0.290 0.293 0.296 0.299 0.301 0.304 0.307 0.310 0.312 0.315 0.318 0.321 0.323 0.326 0.329 0.332 0.334 0.337 0.34...
View Full Document

This document was uploaded on 04/10/2014.

Ask a homework question - tutors are online