Hasil Penelitian Uji Stasioner Berdasarkan hasil uji stasioner menunjukkan

Hasil penelitian uji stasioner berdasarkan hasil uji

This preview shows page 5 - 7 out of 14 pages.

Hasil Penelitian Uji Stasioner Berdasarkan hasil uji stasioner menunjukkan bahwa ROA, FDR dan DPK stasioner di level sedangkan CAR, NPF, BOPO diketahui tidak stasioner di tingkat level. Untuk menghindari persoalan regresi lancung maka perlu uji akar unit untuk mentransformasi dari hasil uji yang tidak stasioner menjadi stasioner. Melalui proses differensi data dengan uji integrasi atau uji ADF dihasilkan keadaan first difference . Tabel 2 menunjukkan hasil uji ADF tingkat level dan first different, dimana setelah melalui transformasi data menghasilkan data stasioner pada α =1%. Tabel 2. Hasil Uji ADF Menggunakan Intercept pada Tingkat Level dan First Different Variabel Level First Different ADF t- statistik Prob Keterangan ADF t- statistik Prob Keterangan ROA -3.316851 0.0172 Stasioner -9.332053 0.0000 Stasioner CAR -2.334051 0.1639 Non Stasioner -8.374205 0.0000 Stasioner FDR -2.970064 0.0420 Stasioner -10.32014 0.0000 Stasioner NPF -0.706616 0.8387 Non Stasioner -9.592989 0.0000 Stasioner BOPO -1.888591 0.3361 Non Stasioner -14.66729 0.0000 Stasioner DPK -8.878629 0.0000 Stasioner -10.71693 0.0001 Stasioner Uji Lag Optimal Uji lag optimal dilakukan untuk mengetahui tegang waktu data yang sesuai untuk diamati dalam proses regresi. Penentuan lag optimal digunakan kriteria informasi yang sudah tersedia di dalam proses uji VECM, seperti kriteria likehood ratio (LR), final prediction error (FPE), akaike information criterion (AIC), shwarz information criterion (SC), dan hannan-quin criterion (HQ). Dari hasil uji lag yang ditunjukkan pada tabel 3, bisa dirtikan bahwa panjang lag optimal terletak pada lag 1. dikarenakan nilai SC dan HQ terkecil diantara lag yang lainnya.
Image of page 5
Al-Amwal, Volume 10, No. 1 Tahun 2018 DOI: 10.24235/amwal.v10i1.2759 23 Tabel 3. Hasil Pengujian Panjang Lag Panjang Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 0 -1756.763 NA 5.64e+12 46.38849 46.57250 46.46203 1 -1583.655 314.3273 1.53e+11* 42.78039* 44.06843* 43.29516* 2 -1565.271 30.47809 2.48e+11 43.24398 45.63605 44.19997 3 -1531.972 49.94837 2.79e+11 43.31506 46.81116 44.71227 4 -1512.757 25.78931 4.73e+11 43.75676 48.35689 45.59519 5 -1493.471 22.83897 8.53e+11 44.19660 49.90076 46.47626 6 -1465.802 28.39709 1.35e+12 44.41583 51.22403 47.13672 7 -1428.154 32.69391 1.86e+12 44.37248 52.28470 47.53459 8 -1331.959 68.34907* 6.62e+11 42.78840 51.80466 46.39173 Uji Kointegrasi Uji kointegrasi dilakukan untuk mengetahui hubungan jangka panjang variabel ROA, CAR, CAR, FDR, NPF, BOPO dan DPK. Berdasarkan tabel 4 terdapat tiga persamaan yang terkointegrasi, hal tersbut dapat diamati saat nilai trace statistic > critical value. dengan kata lain, variabel-variabel yang digunakan memiliki hubungan dalam jangka panjang antara satu dengan yang lainnya. Tabel 4. Hasil Uji Kointegrasi ( Johansen’s Cointegration Test ) Hypothesized No. of CE(s) Eigenvalue Trace Statistic 0.05 Critical Value Prob.** None * 0.419313 129.0940 95.75366 0.0000 At most 1 * 0.366073 85.06700 69.81889 0.0019 At most 2 * 0.246055 48.14548 47.85613 0.0469 At most 3 0.168283 25.26819 29.79707 0.1521 At most 4 0.103287 10.34289 15.49471 0.2553 At most 5 0.018498 1.512336 3.841466 0.2188 Uji Stabilisasi VAR Uji stabilitas digunakan untuk mengetahui stabil atau tidaknya suatu model. Sebuah model dikatakan mempunya stabilitas yang tinggi jika inverse akar karakteristiknya berada dalam lingkaran atau mempunyai modulus tidak lebih dari satu. Tabel 5 menunjukkan nilai modulus pada model berkisar antara 0.2090 - 0.9856 atau masuk dalam lingkaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa model VAR stabil sehingga bisa dilakukan uji impulse response dan variance decomposistion pada model ini.
Image of page 6
Image of page 7

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 14 pages?

  • Fall '14

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes