T 1 b 1 1 ρ b 2 x t ρx t 1 υ t dengan cara

This preview shows page 78 - 81 out of 134 pages.

t-1 ) = B 1 (1 – ρ) + B 2 (X t ρX t-1 ) + υ t Dengan cara transformasinya yaitu pertama-tama membentuk variabel lag pertama dari variabel semula, kemudian mengisi nilai variabel yang kosong akibat lag dengan menggunakan rumus Prais- Winstern Transformation (Gujarati, 1999 : 393) yaitu misal * 1 Y = 1 2 1 Y , selanjutnya mengitung nilai dari ρ, dengan berbagai pilihan cara, seperti yang diungkapkan Gujarati (1999 : 393) yang meliputi : 1) First difference Method , 2) dengan hasil dari D-W test , 3) The Cochrane-Orcutt iteractive procedure , 4) The Cochrane-Orcutt two step method , 5) D-W two step metod, 6) The Hildreth-Lu search Procedure, 7) Maximum Likelihood method. Pada penelitian ini cara yang digunakan adalah dengan estimasi melalui hasil D-W test yang telah dilakukan, menurut gujarati (1999 : 394) metode ini cukup mudah namun memberikan estimasi yang baik. Berikut adalah rumusnya : 2 1 ˆ d
Image of page 78
lxxix c. Heteroskedastisitas Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji ada tidaknya ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas namun bila berbeda maka terjadi masalah heteroskedastisitas. Pengujian heteroskedastisitas ini menjadi penting karena menurut Gujarati (1999 : 201), salah satu asumsi regresi linier berganda yang baik adalah model haruslah Homoskedastik atau dengan kata lain varians dari u bersifat konstan (var (u i ) = σ 2 ). dan karenanya pengaruh terjadinya heteroskedastisitas pada suatu model akan menyebabkan 1) Estimator kuadrat terkecil tidak lagi mempunyai varian minimum (tidak lagi best ), 2) perhitungan standar eror tidak lagi dapat dipercaya kebenarannya, 3) Uji hipotesis yang didasarkan pada uji t dan F tidak lagi dapat dipercaya (Winarno, 2009 : 5.24). berikut adalah ilustrasi heteroskedastisitas. Sumber : Gujarati (2004 : 388) Gambar III.2 Ilustrasi Heteroskedastisitas
Image of page 79
lxxx Terdapat bermacam-macam cara untuk mengidentifikasi masalah heteroskedastisitas pada suatu model, Winarno (2009 : 5.8) mengungkapkan setidaknya ada 7 cara mengidentifikasi maslah ini, yang meliputi : 1) Metode grafik dengan scatter plot, 2) Uji Park, 3) Uji Glejser, 4) Uji Korelasi Spearman, 5) Uji Goldfeld-Quandt , 6 Uji Bruesch-Pagan-Godfrey dan 7) Uji white. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan Ui glejser sebagai cara untuk mengidentifikasi heteroskedastisitas pada model regresi. Dengan langkahnya yaitu melakukan regresi utama untuk mendapat residualnya, kemudian melakukan regresi kembali dengan absolut dari residual sebagai variabel dependen pada variabel independen lain yang diujikan. t t t v X u Kriteria pengujiannya yaitu jika variabel independen signifikan secara statistik (tingkat sig < 0,05) maka dapat dinyatakan terjadi heteroskedastisitas dan sebaliknya jika variabel independen tidak ada yang signifikan (sig > 0,05) maka dapat dinyatakan tidak terjadi heteroskedastisitas.
Image of page 80
Image of page 81

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 134 pages?

  • Fall '19

What students are saying

  • Left Quote Icon

    As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

    Student Picture

    Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

  • Left Quote Icon

    I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

    Student Picture

    Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

  • Left Quote Icon

    The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

    Student Picture

    Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors