Riesgo de la tasa de interes laurel inc y hardy corp

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Riesgo de la tasa de interes Laurel, Inc., y Hardy Corp. tienen bonos en circulación con cupón de 8%, pagos de interés semestrales y el precio de ambos es a valor a la par. El bono de Laurel, Inc., tiene vencimiento a dos años, mientras que el bono de Hardy Corp. tiene vencimiento a 15 años. Si de repente las tasas de interés aumentaran 2%, ¿cuál sería el cambio porcentual en el precio de estos bonos? Si las tasas de interés tuvieran una caída inesperada de 2%, ¿cuál sería entonces el cambio porcentual en el precio de estos bonos? Para ilustrar sus respuestas trace una gráfica de los precios de los bonos con respecto al rendimiento al vencimiento. ¿Qué le indica este problema sobre el riesgo de la tasa de interés de los bonos a largo plazo? Laurel Inc Valor a la par 1000 Tasa de cupon 0.08 Tasa de cupon semestral 0.04 Tasa de rendimiento al vencimiento 2 Tasa de rendimiento al vencimiento semestral 4 Tiempo para el vencimiento 0.08 Valor nominal del bono 0.04 Interes semestral 40 Laurel Inc Tasa anual Tasa semestral Precio CP 0.08 0.04 1000 0 0.1 0.05 964.54 3.55 0.06 0.03 1037.17 -3.72 Tasa anual Laurel Inc Hardy Corp 0.08 1000 1000 0.1 964.54 846.28 0.06 1037.17 1196 1400 Chart Title
1 2 0 200 400 600 800 1000 1200 Column B Column C
Hardy Corp Valor a la par 1000 Tasa de cupon 0.08 Tasa de cupon semestral 0.04 Tasa de rendimiento al vencimiento 15 Tasa de rendimiento al vencimiento semestral 30

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