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Durante el ejercicio 2016 se ha completado la

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Durante el ejercicio 2016 se ha completado la actualización anual de la autoevaluación de riesgos operacionales (más de 600), acompañada de un esfuerzo específico de formación a los interlocutores, y con el objetivo de reducir los gaps detectados en el ejercicio de backtest realizado tras el cierre de la campaña de 2015. Medición cuantitativa. Base de Datos Interna de Riesgo Operacional La medición de riesgo operacional a partir de técnicas cuantitativas basadas en datos de pérdidas operacionales internas es uno de los ejes sobre los que se articulan tanto la gestión del riesgo operacional como el cálculo del riesgo operacional por modelos internos. El concepto evento operacional es el concepto de mayor relevancia y sobre el que pivota todo el modelo de datos de la Base de Datos Interna. Se define el concepto evento operacional como el suceso que materializa un riesgo operacional identificado. Del concepto evento se deriva y está íntimamente vinculado el concepto efecto, que se define a su vez como cada uno de los impactos económicos individuales correspondientes a una pérdida o recuperación operacional provocada por la ocurrencia de un evento operacional. De esta manera, un evento operacional puede originar uno, múltiples o ningún efecto operacional, que a su vez podrán ser detectados en una o varias áreas.
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Grupo CaixaBank Cuentas Anuales 2016 - 166 - A continuación se muestra un gráfico con la distribución de las pérdidas operacionales brutas durante los ejercicios 2016 y 2015: Medición cuantitativa. Base de Datos Externa La implantación de una metodología cuantitativa basada en datos de pérdidas operacionales permite complementar los datos históricos internos de pérdidas operacionales. Para la implantación de la metodología cuantitativa de datos externos el Grupo CaixaBank se ha adscrito al consorcio ORX (Operational Riskdata eXchange), que posee información de pérdidas operacionales de bancos a nivel mundial. Con el objetivo de proporcionar información de mayor realidad y utilidad a las entidades, el consorcio ORX agrupa los bancos por zonas geográficas, creando diferentes subgrupos dentro de dichas agrupaciones. ORX requiere a todas sus entidades miembro que los datos de pérdidas operacionales identificados se clasifiquen bajo una serie de parámetros que la misma define, algunos de ellos regulatorios y otros específicos de la organización. En este sentido, todos los eventos de la Base de Datos tienen informados los parámetros requeridos por ORX. Por otro lado, ORX permite utilizar otros servicios proporcionados por dicho consorcio y que ayudan a gestionar el riesgo operacional: servicio de noticias ORX News, grupo de trabajo sobre escenarios de riesgo operacional, iniciativas metodológicas sobre modelos internos, etc.
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  • Summer '15
  • MARIA JOSE

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    Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

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    Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern