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La dirección de análisis y seguimiento de balance

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La Dirección de Análisis y Seguimiento de Balance dependiente de la Dirección Ejecutiva Financiera de CaixaBank, se responsabiliza del análisis y seguimiento del riesgo de liquidez. El análisis se lleva a cabo tanto en situaciones de normalidad de las condiciones de los mercados como en situaciones de estrés. A partir de estos análisis se ha elaborado el Plan de Contingencia, aprobado por el Consejo de Administración de CaixaBank, que tiene definido un plan de acción para cada uno de los escenarios de crisis establecidos (sistémicos, específicos y combinados) y en el que se detallan medidas a nivel comercial, institucional y de comunicación para hacer frente a este tipo de situaciones y se prevé la posibilidad de utilizar una serie de reservas en espera o fuentes de financiación extraordinarias. Los activos líquidos disponibles se encuentran bajo la dependencia operativa de la función de gestión de liquidez que es responsabilidad del área de ALM. Dentro de estos activos líquidos se incluyen los que esta área gestiona como responsable de la gestión de carteras de balance y los gestionados por el área de Markets en su función de responsable de inversión en carteras de renta fija derivadas de la actividad de creación de mercado (market making) y negociación (trading) . En caso de que se produzca una situación de estrés, el colchón de activos líquidos se gestionará con el único objetivo de minimizar el riesgo de liquidez.
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Grupo CaixaBank Cuentas Anuales 2016 - 156 - 3.6.2 Plazo residual de las operaciones A continuación se presenta el detalle por plazos de vencimientos contractuales de los saldos, sin considerar, en algunos casos, los ajustes de valoración, de determinados epígrafes del balance a 31 de diciembre de 2016 y 2015 de CaixaBank, en un escenario de condiciones de normalidad de mercados: 31-12-2016 (Millones de euros) A la vista < 1 mes 1-3 meses 3-12 meses 1-5 años > 5 años Total Activo Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista 12.974 12.974 Activos financieros mantenidos para negociar- derivados 558 133 774 2.270 12.269 16.004 Activos financieros mantenidos para negociar- valores representativos de deuda 59 136 785 601 216 1.797 Activos financieros disponibles para la venta- valores representativos de deuda 1.247 1.989 1.823 5.526 3.967 14.552 Préstamos y partidas a cobrar 17.630 7.246 6.762 19.245 68.416 104.161 223.460 Préstamos y anticipos 17.630 7.246 6.349 19.170 68.125 103.907 222.427 Valores representativos de deuda 413 75 291 254 1.033 Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 1.034 7.027 245 8.306 Derivados-contabilidad de coberturas 87 35 26 1.171 1.782 3.101 Total Activo 30.604 9.197 9.055 23.687 85.011 122.640 280.194 Pasivo Pasivos financieros mantenidos para negociar- derivados 455 73 408 2.007 12.880 15.823 Pasivos financieros a coste amortizado 126.175 32.413 17.187 27.200 43.364 12.295 258.634 Depósitos 125.858 29.835 15.002 25.348 34.020 626 230.689 Bancos centrales 1.309 896 1.044 26.819 30.068 Entidades de crédito 3.817 1.076 134 478 269 5.774 Clientela 125.858 24.709 13.030 24.170 6.723 357 194.847 Valores representativos de deuda emitidos 2.016 1.108 1.423 9.344 11.314 25.205 Otros pasivos financieros 317 562 1.077 429 352 2.737 Derivados-contabilidad de coberturas 2 1 2 162 459 626 Total Pasivo 126.175 32.870 17.261 27.610 45.533 25.634 275.083 Diferencia Activo menos Pasivo (95.571) (23.673) (8.206) (3.923) 39.478 97.006 5.111
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Grupo CaixaBank Cuentas Anuales 2016 - 157 - 31-12-2015
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  • Summer '15
  • MARIA JOSE

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What students are saying

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    Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

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    Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern